816行情全揭秘：惊魂26秒里发生了什么？
顶楼 2013-08-16 18:31:25 作者：股海小虾米
大智慧(5.26, -0.34, -6.07%)阿思达克通讯社8月16日讯，北京时间2013年8月16日，中国A股市场突发极为罕见的异常事件－－大批权重股被瞬间拉至涨停板，股指期货、蓝筹ETF同步暴走；市场“流言四起”，众说纷纭；上交所及部分相关机构亦相继发布官方声明。随着沪指午后回落收出长上影线小阴线，“816行情”注定要载入中国A股市场的史册。大智慧通讯社通过详细的数据和资料梳理，还原这一天市场动向。
***11点05分31秒－－中国石化(4.52, 0.02, 0.44%)率先暴走***
通过大智慧365终端个股“全息动向”功能，可以追溯到当天行情的暴动，最初起源于中国石化(600028.SH)的成交突变：11点05分31秒，此前一直以数十笔、百余笔成交的中国石化突然“暴动”，一秒内出现五笔跳价成交，单笔成交量均达到9807手，合计49035手！，股价瞬间从4.48元跳升至4.58元，升幅为2.232%。
05分31秒：先后跳价成交6151手、9807手、3182手、7441手、7690手、4038手、4525手、8651手、4374手、5177手、2120手、6349手、1673手、2400手、2887手、3978手和9816手，股价跳升至4.90元，较前一秒再升6.987%。盘面上股价涨幅为7.78%。
图1：中国石化部分跳价成交明细一览
***疑有重大利好资金涌入权重股，工行秒触涨停位***
中国石化瞬间飙涨“激起千层浪”，市场迅速猜测是否有重大利好，同时资金开始涌入其它蓝筹股，金融类个股首当其冲：11点05分54秒，工商银行(3.95, 0.00, 0.00%)(601398.SH)一秒内七次跳价成交9786手，总量68502手，股价推升至3.96元；05分55秒，继续以多笔9786手的成交量跳价成交，股价推升至3.99元；而至05分56秒，工行股价已跳升至4.35元，两市第一大市值股工商银行触及涨停位，震惊市场。
从11点05分31秒到05分56秒的短短26秒里，中国石化和工商银行两大权重龙头先后涨停。
在石化、银行带动下，多只权重股迅速跟进：光大银行[微博](2.76, 0.01, 0.36%)(601788.SH)、中国银行(2.70, 0.02, 0.75%)(601988.SH)、金地集团(7.11, -0.03, -0.42%)(600383.SH)等均大幅拉升；上证50板块多数股票离奇盘中封至涨停。经大智慧通讯社统计，除中国重工(4.46, 0.00, 0.00%)(601989.SH)停牌外，上证50板块总计有33只股票秒封涨停。
同时股指期货IF1308合约从2312点附近，一分钟冲高55点，午盘时升至2395点；主力合约IF1309最高上冲至2408点，但仅不到1分钟后立马跳水回落。因今日是期指交割日，如此行情恐造成空头集体爆仓。华夏50ETF、华泰柏瑞300ETF等大盘蓝筹ETF亦大幅拉升。
图2：工商银行部分跳价成交明细一览表
图3：部分早盘上证50板块秒封涨停个股
周一早盘，上证50板块多数股票离奇盘中封至涨停。经大智慧通讯社记者统计，除中国重工(601989.SH)停牌外，上证50板块总计有33只股票秒封涨停。
***流言四起：光大“乌龙指”？交易所故障？监管层将释放重大利好？***
面对A股突如其来的暴涨，市场留言四起，经大智慧通讯社整理，相关猜测主要有三方面：光大证券(12.12, 0.76, 6.69%)自营盘“乌龙指”、交易所系统故障和监管层将释放重大利好。
一，据相关媒体报道，8月16日A股的早盘暴涨，源于光大证券自营盘70亿元的“乌龙指”，即相关交易指令输入错误。此后，该消息升级为“巨额买盘资金走光大证券自营席位通道”、“光大证券不慎将模拟盘切入实盘”等。受此影响，光大证券(SH601788)午后开盘紧急停牌。
14点25分，光大证券发布公告称，公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，公司正在进行相关核查和处置工作。
二，市场传言A股暴涨系上交所交易平台出现故障，新浪微博上交所官方微博－－“上交所发布”午盘后发布微博称：截至目前为止，上交所系统运行正常。
三、市场传言暴涨因监管层将释放重大利好，主要有两条，一为“优先股试点即将出台”；二为“大盘蓝筹股将推T+0交易”。
***“乌龙指”殃及“池鱼”：金融软件概念股午后大跌***
随着“乌龙指”消息的发酵，引发市场对网络安全和交易系统的担忧，金融软件概念股受到牵连，研发交易系统的相关个股午后大跌，金证股份(14.08, -1.22, -7.97%)(600446.SH)、恒生电子(15.77, -1.04, -6.19%)(600570.SH)收盘分别下跌7.97%和6.19%。
而网络安全概念股则强势拉升，蓝盾股份(12.900, 0.86, 7.14%)(300297.SZ)一度涨停，最终收涨7.14%，任子行(24.960, 1.04, 4.35%)(300311.SZ)涨4.35%，启明星辰(25.40, 1.00, 4.10%)(002439.SZ)涨4.10%，立思辰(9.230, 0.19, 2.10%)(300010.SZ)涨2.10%。
***蓝筹ETF巨量申赎，50ETF、180ETF申赎“冰火两重天”***
权重股瞬间大涨造成蓝筹ETF的IOPV净值急速拉升，带来了套利空间，蓝筹ETF申赎交易量亦显著提升，其中如华夏50ETF申赎形势盘中大逆转。但华夏50ETF和华安180ETF申赎形势差异巨大。
大智慧365终端ETF申赎数据显示，11点05分，华夏50ETF盘中净申购900万份，而11:14，申赎形势已逆转为净赎回7200万份，截至午盘，华夏50ETF净赎回1.13亿份。盘面上大涨4.98%。午后该ETF虽然出现多笔5000万份级别的天量申购，但申购量仍不敌大批量的赎回交易，截至收盘，华夏50ETF全天净赎回1.52亿份。
究其原因，上证50ETF成分股集体瞬间飙涨，华夏50ETF的IOPV值急速拉升，并明显高出其净值，形成明显的套利空间，在此情况下一般套利操作即为盘面上买入一揽子ETF，将其份额与一级市场赎回成一揽子股票，再于盘面上卖出一揽子股票，完成套利。华夏基金[微博]相关人士向大智慧通讯社透露，突遭赎回是因为申购套利规模增加所致。
此外，华泰柏瑞300ETF全天净赎回1.134亿份，但华安180ETF在尾盘出现多笔天量申购，全天实现净申购1.89亿份。
图4：华夏50ETF全天申赎态势
***市场资金倾向“乌龙指”说法，午后股指逐渐回落***
午后开盘后，在诸多传言未得到证实的情况下，资金似乎倾向“乌龙指”说法，即认为并无重大利好，涨势不可持续。午后股指逐步回落，早盘几只“秒触”涨停的股票均不同程度下跌。最终多以小幅上涨收盘。两只“暴动先锋”中国石化收涨0.44%；工商银行横盘，全天放量成交7.56亿元，占整个沪市总成交额0.61%，股价全天振幅达10.63%，K线图上呈长上影线十字星。
上证指数收跌0.65%，振幅6.59%，全天成交1231.3亿元；期指IF1308合约收涨0.20%，并完成交割；主力IF1309合约跌1.85%。经过早盘的虚假繁荣，各板块趋于平静，多数板块以下跌报收，电子、医药等跌幅居前，银行、券商、期货板块逆市收涨。两市全天场内资金净流出87.65亿元。
上交所新浪官方微博－－“上交所发布”收盘后发布消息：本所今日交易系统运行正常，已达成的交易将进入正常清算交收环节。上交所也在官网挂出了光大证券(601788.SH)的提示性公告。
